| dc.contributor.advisor | İçen, Duygu | |
| dc.contributor.author | Şahin, Hanife | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-12T11:28:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-06-05 | |
| dc.identifier.citation | Şahin, H. (2023). KOPULA FONKSİYONLARI VE KRİPTO PARA BİRİMLERİNE BİR UYGULAMA. Hacettepe Üniversitesi, Ankara | tr_TR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11655/34255 | |
| dc.description.abstract | Cryptocurrency that we hear frequently today first entered our lives in 2009 with Bitcoin.
While cryptocurrencies are highly volatile, their risk levels are mostly unknown. It is
important for investors to know the risk and tail characteristics. For this reason, copula
functions, which are widely used in financial data, are used to model the dependency
structure between cryptocurrencies. For this purpose, the 4 cryptocurrencies with the
largest market value (Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple
(XRP)) are selected. The most suitable copula functions are determined for the
dependency structure between these crypto currency pairs. As a result of the analyses, it
is showed that the dependency structure between BTC-ETH, BTC-BNB and BTC-XRP
crypto currency pairs is explained by Survival Tawn-2 copula. Then, the dependency
structure between ETH-BNB is explained by Frank copula. Moreover, dependency
structure between ETH and XRP is explained by Survival BB8 copula and the
dependency structure between BNB-XRP is explained by the Survival Gumbel copula.
Thus, the study makes a contribution to the literature in terms of giving an idea about the risks and tail dependence of cryptocurrencies. The 4.2.2 version of the open source R
software is used in this study. | tr_TR |
| dc.language.iso | tur | tr_TR |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
| dc.subject | Bağımlılık | tr_TR |
| dc.subject | Kopula fonksiyonları | tr_TR |
| dc.subject | Kripto para | tr_TR |
| dc.subject.lcsh | Matematik | tr_TR |
| dc.title | Kopula Fonksiyonları ve Kripto Para Birimlerine Bir Uygulama | tr_TR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
| dc.description.ozet | Günümüzde adını sıkça duyduğumuz kripto paralar ilk olarak 2009 yılında hayatımıza
Bitcoin ile girmiştir. Kripto paralar oldukça değişken olmakla birlikte risk düzeyleri
çoğunlukla bilinmemektedir. Yatırımcılar için risk ve kuyruk özelliklerini bilmek
önemlidir. Bu nedenle kripto paralar arasındaki bağımlılık yapısını modellemek için
finansal verilerde yaygın olarak kullanılan kopula fonksiyonları kullanılmıştır. Bu amaçla
piyasa değeri en büyük olan 4 kripto para birimi (Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH),
Binance Coin (BNB), Ripple (XRP)) seçilmiştir. Bu kripto para çiftleri arasındaki
bağımlılık yapısına en uygun kopula fonksiyonları belirlenmiştir. Analizler sonucunda,
BTC-ETH, BTC-BNB ve BTC-XRP kripto para çiftleri arasındaki bağımlılık yapısı
Survival Tawn-2 kopula, ETH-BNB arasındaki bağımlılık yapısı Frank kopula, ETH ile
XRP arasındaki bağımlılık yapısı Survival BB8 kopula ve BNB-XRP arasındaki
bağımlılık yapısı Survival Gumbel kopula ile açıklanmaktadır. Böylece kripto para birimlerinin riskleri ve kuyruk bağımlılığı hakkında bir fikir verebilmesi açısından
yapılan çalışma literatüre bir katkı sunmaktadır. Tez çalışmasında açık kaynak kodlu R
yazılımının 4.2.2 versiyonu kullanılmıştır. | tr_TR |
| dc.contributor.department | İstatistik | tr_TR |
| dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
| dc.embargo.lift | 2023-12-12T11:28:46Z | |
| dc.funding | Yok | tr_TR |
