Show simple item record

dc.contributor.advisorİçen, Duygu
dc.contributor.authorŞahin, Hanife
dc.date.accessioned2023-12-12T11:28:46Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-06-05
dc.identifier.citationŞahin, H. (2023). KOPULA FONKSİYONLARI VE KRİPTO PARA BİRİMLERİNE BİR UYGULAMA. Hacettepe Üniversitesi, Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34255
dc.description.abstractCryptocurrency that we hear frequently today first entered our lives in 2009 with Bitcoin. While cryptocurrencies are highly volatile, their risk levels are mostly unknown. It is important for investors to know the risk and tail characteristics. For this reason, copula functions, which are widely used in financial data, are used to model the dependency structure between cryptocurrencies. For this purpose, the 4 cryptocurrencies with the largest market value (Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP)) are selected. The most suitable copula functions are determined for the dependency structure between these crypto currency pairs. As a result of the analyses, it is showed that the dependency structure between BTC-ETH, BTC-BNB and BTC-XRP crypto currency pairs is explained by Survival Tawn-2 copula. Then, the dependency structure between ETH-BNB is explained by Frank copula. Moreover, dependency structure between ETH and XRP is explained by Survival BB8 copula and the dependency structure between BNB-XRP is explained by the Survival Gumbel copula. Thus, the study makes a contribution to the literature in terms of giving an idea about the risks and tail dependence of cryptocurrencies. The 4.2.2 version of the open source R software is used in this study.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBağımlılıktr_TR
dc.subjectKopula fonksiyonlarıtr_TR
dc.subjectKripto paratr_TR
dc.subject.lcshMatematiktr_TR
dc.titleKopula Fonksiyonları ve Kripto Para Birimlerine Bir Uygulamatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüzde adını sıkça duyduğumuz kripto paralar ilk olarak 2009 yılında hayatımıza Bitcoin ile girmiştir. Kripto paralar oldukça değişken olmakla birlikte risk düzeyleri çoğunlukla bilinmemektedir. Yatırımcılar için risk ve kuyruk özelliklerini bilmek önemlidir. Bu nedenle kripto paralar arasındaki bağımlılık yapısını modellemek için finansal verilerde yaygın olarak kullanılan kopula fonksiyonları kullanılmıştır. Bu amaçla piyasa değeri en büyük olan 4 kripto para birimi (Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP)) seçilmiştir. Bu kripto para çiftleri arasındaki bağımlılık yapısına en uygun kopula fonksiyonları belirlenmiştir. Analizler sonucunda, BTC-ETH, BTC-BNB ve BTC-XRP kripto para çiftleri arasındaki bağımlılık yapısı Survival Tawn-2 kopula, ETH-BNB arasındaki bağımlılık yapısı Frank kopula, ETH ile XRP arasındaki bağımlılık yapısı Survival BB8 kopula ve BNB-XRP arasındaki bağımlılık yapısı Survival Gumbel kopula ile açıklanmaktadır. Böylece kripto para birimlerinin riskleri ve kuyruk bağımlılığı hakkında bir fikir verebilmesi açısından yapılan çalışma literatüre bir katkı sunmaktadır. Tez çalışmasında açık kaynak kodlu R yazılımının 4.2.2 versiyonu kullanılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİstatistiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-12T11:28:46Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record