| dc.contributor.advisor | Karabey, Uğur | |
| dc.contributor.advisor | Kestel Selçuk, Sevtap | |
| dc.contributor.author | Yıldırım Külekci, Bükre | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-18T08:10:25Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021-06-08 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/24915 | |
| dc.description.abstract | This thesis aims to estimate reliable risk measures by considering the dependent and
heavy-tailed characteristics of the different insurance risk branches. Thus, it is aimed to
model the skewed and heavy-tailed data more accurately by an extreme value theory (EVT)
model which combines the time series and copula models. This approach is also called
dynamic EVT, due to two-piece modelling, which can tackle the specific needs of insurance
data. | tr_TR |
| dc.language.iso | en | tr_TR |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
| dc.subject | Extreme value theory | tr_TR |
| dc.subject | Copula | tr_TR |
| dc.subject | Value at risk | tr_TR |
| dc.subject | Ruin probability | tr_TR |
| dc.subject | Heavy tailed data | tr_TR |
| dc.subject | Tail dependence | tr_TR |
| dc.subject | Backtesting | tr_TR |
| dc.title | Risk Measurement Using Time Varying Extreme Value Copulas | tr_TR |
| dc.title.alternative | Zamana Bağlı Değişen Uç Değer Kopulaları ile Risk Ölçümü | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | tr_TR |
| dc.description.ozet | Bu tezde, bir sigorta şirketi için güvenilir risk ölçüsü tahmini elde edilmesi amaçlanmaktadır. Kalın kuyruklu dağılıma sahip farklı risk dallarının zamana bağlı olarak değişen ilişkisi dikkate alınmaktadır. Bu sebeple kalın kuyruklu ve çarpıklığa sahip olan hasar verisinin modellenmesinde; zaman serileri, kopula modelleri ve uc¸ değer kuramı yaklaşımı birleştirilerek verilerin daha etkin modellenmesi amaçlanmaktadır. Koşullu uç değer kuramı olarak da adlandırılan bu iki parçalı model ile sigorta verisinin kendine has özellikleri ele alınabilmektedir. | tr_TR |
| dc.contributor.department | Aktüerya Bilimleri | tr_TR |
| dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
| dc.embargo.lift | 2021-06-18T08:10:26Z | |
| dc.funding | Yok | tr_TR |
