dc.contributor.advisor | Büyükyazıcı, Murat | |
dc.contributor.author | Karagül, Betül Zehra | |
dc.date.accessioned | 2019-01-11T09:12:30Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/5677 | |
dc.description.abstract | In this study, with Dynamic Financial Analysis model approach that includes basic components for a non-life insurance company, two different simulation studies have been done. Non linear dependencies have been integrated into the model using the copulas. In line with the simulation study, these dependencies effects on the insurer s risk and return profile, the default risk and the ruin probability have been evaluated.Basic Information about Dynamic Financial Analaysis, dependence measures and copulas, that are main structure of the simulation studies which we done, have been given. The Copula families and DFA model framework which are used in the simulation study are detailed. The financial ratios, using for evaluating risk, return and performance of company, are mentioned.In the simulation studies for the same DFA model there are different dependence structures. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Dynamic financial analaysis | tr_TR |
dc.title | Hayat Dışı Sigortalarda Doğrusal Olmayan Bağımlılığın Kopulalar ile Dinamik Finansal Analizi | tr_TR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
dc.description.ozet | Bu çalışmada bir hayat dışı sigorta şirketi için en temel bileşenlerin kullanıldığı ve doğrusal olmayan bağımlılığı da içeren Dinamik Finansal Analiz modeli yaklaşımıyla iki farklı benzetim çalışması yapılmıştır. Model içerisine doğrusal olmayan bağımlılıklar kopula kullanılarak dahil edilmiştir. Yapılan benzetim sonucu bu bağımlılıkların sigortacının risk ve kar profiline ve şirketin yükümlülüğünü yerine getirememe riski ile iflas olasılığına olan etkileri ölçülmüştür. Yapılan benzetimin temelini oluşturan Dinamik Finansal Analiz, bağımlılık ölçümleri ve kopulalar hakkında temel bilgi verilmiştir. Kullanılan kopula türleri ve DFA model yapısı ayrıntılı biçimde anlatılmıştır. İncelenen şirketin risk, getiri ve performans ölçümü için kullanılacak finansal rasyolara değinilmiştir.Çalışmalarda aynı DFA modeli içerisinde farklı bağımlılık yapıları yer almaktadır. | tr_TR |
dc.contributor.department | Aktüerya Bilimleri | tr_TR |
dc.embargo.terms | Acik erisim | tr_TR |
dc.embargo.lift | 2019-01-11T09:12:30Z | |