| dc.contributor.advisor | Büyükyazıcı, Murat | |
| dc.contributor.author | Özer Uyar, Pınar | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-05T10:55:29Z | |
| dc.date.available | 2018-07-05T10:55:29Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-11 | |
| dc.date.submitted | 2018-06-08 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11655/4583 | |
| dc.description.abstract | Copula is distribution functions which is used in modelling dependency between random
variables. For this reason, it is frequently used in dependency studies.
In this study, the effectiveness of the modeling of non-life insurance risks with the
Bernstein copula was examined by comparing with other copula models. Study’s data got
from an insurance company which is operating in the field of non-life insurance in Turkey.
This data includes paid incurred for 72 months in the area of traffic insurance, car
insurance, liability insurance (imm), residential fire insurance, residential theft insurance,
residential glass breakage insurance, personal accident insurance, seat personal accident
insurance and personal health insurances. First of all, car insurance-traffic, traffic-personal
health and car insurance-imm were selected which have high correlation between them.
Than the distribution and parameters of these data pairs were determined. In order to select
the model, Euclidean distances were calculated. Finally, for each copula model Risk
exposure values (VaR) were calculated.
The results of the study showed that it would be useful for insurance companies and
regulators to consider the Bernstein copula model in risk models. | tr_TR |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
| dc.subject | bağımlılık | |
| dc.subject | hayat dışı sigorta riski | |
| dc.subject | kopula | |
| dc.subject | bernstein kopula | |
| dc.title | Bernstein Kopula İle Hayat Dışı Sigortasında Bağımlılığın Modellenmesi | tr_TR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | tr_TR |
| dc.description.ozet | Kopula rasgele değişkenler arasındaki bağımlılığın modellenmesinde kullanılan dağılım
fonksiyonlarıdır. Bu nedenle bağımlılık çalışmaları kapsamında sıklıkla kullanılmaktadır.
Bu çalışmada hayat dışı sigorta risklerinin Bernstein kopula ile modellenmesinin etkinliği,
diğer kopula modelleri ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Tezin uygulama kısmında
Türkiye’de hayat dışı sigorta alanında hizmet veren bir şirkete ait kasko, trafik, ihtiyari
mali mesuliyet, konut/yangın, konut/hırsızlık, konut/cam kırılması, ferdi kaza, kasko
koltuk ferdi kaza, bireysel sağlık sigortaları için 72 aylık ödenen hasar verileri alınmıştır.
Öncelikle aralarında yüksek korelasyon olan kasko-trafik, trafik-bireysel sağlık, kaskoimm
sigortaları seçilmiş ve bu veri çiftlerine ait dağılım ve parametreleri belirlenmiştir.
Kopula model seçimi için uyum iyiliği ölçümü olarak öklid uzaklıklarına bakılmıştır. Son
olarak hasar veri çiftleri kullanılarak her bir kopula modeli için tahmin edilen toplam hasar
verilerinin riske maruz değerleri (VaR) hesaplanmıştır. Çalışmanın sonuçları sigorta
şirketleri ve düzenleyicilerinin risk modellemelerinde Bernstein kopula modelini de
dikkate almalarının yararlı olabileceğini göstermiştir. | tr_TR |
| dc.contributor.department | Aktüerya Bilimleri | tr_TR |
| dc.contributor.authorID | 10193894 | tr_TR |
