Show simple item record

dc.contributor.advisorKarabey, Uğur
dc.contributor.authorKarataş, Rümeysa
dc.date.accessioned2021-10-13T08:40:03Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-08-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25582
dc.description.abstractThe methods of calculation for claims reserving assume that claims are independent. However, dependencies that occur between lines of business, such as accident year dependence, development year dependence, and calendar year dependence create a dependency between claim amounts. In this study, we assume an unobserved random effect between and within lines of business. In order to model this effect, we propose a copula regression model with unobserved random effect in which we consider additive and multiplicative effect structure. We consider four different random effect distributions in order to model unobserved random effect. The theoretical results are illustrated on a real loss triangle data set for two dependent lines of business. Regarding to the results, we determine that suggested model performs better than classical models.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectStokastik hasar rezervitr_TR
dc.subjectHayat-dışı sigortalartr_TR
dc.subjectKopula regresyontr_TR
dc.subjectİş kollarıtr_TR
dc.subjectBağımlılıktr_TR
dc.subjectHasar gelişim üçgenitr_TR
dc.subject.lcshAskerlik yönetimitr_TR
dc.titleHasar Gelişim Üçgenlerinde Bağımlılığın Modellenmesitr_TR
dc.title.alternativeDependence Modellıng On Loss Trıangles
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetHasar rezervi hesaplamalarında hasar tutarlarının bağımsız olduğu varsayımına dayalı yöntemler kullanılmaktadır. Ancak iş kolları arasında oluşabilecek kaza yılı bağımlılığı, gelişim yılı bağımlılığı ve takvim yılı bağımlılığı gibi sebeplerle hasar tutarları arasında bir bağımlılık oluşmaktadır. Çalışmada bu bağımlılık yapıları dışında hasar tutarları arasında gözlenemeyen bir etkiden kaynaklı bağımlılık oluştuğu varsayılmıştır. Bu amaçla hasar gelişim üçgenlerindeki hasar tutarları kopula regresyon modeli ile modellenmiş, gözlenemeyen etkinin incelenmesi için klasik modele toplamsal ve çarpımsal yapıda dahil edilerek ve birçok dağılım varsayımı ile modellemeler yapılmıştır. Bu varsayımlarla önerilen modeller, iki bağımlı iş koluna ait olan gerçek veriye uygulanmıştır. Analizler sonucu önerilen modellerin literatürde kullanılan klasik modellere göre daha iyi performans sergilediği tespit edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentAktüerya Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-10-13T08:40:03Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record