Konu "Value-at-risk" için İstatistik Bölümü Tez Koleksiyonu listeleme
Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1
-
Uç Değerler Teorisi ve Riske Maruz Değer
(Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)Value-At-Risk (VaR) is a method, measures the maximum loss of the investment for a given confidence interval and holding period. When the classical VaR models are analyzed, it is shown that these models are based on the ...