Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorAraç, Ayşentr_TR
dc.contributor.authorÖzcan, Süleyman Kutalmıştr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:25:56Z
dc.date.available2015-10-15T07:25:56Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2386
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to investigate the causality between financial development and economic growth for the case of Turkey. In the analysis, the period of 1987:1-2012:4 is captured and eight different financial development indicators are employed. Johansen Co-integration Test is applied to comprehend the long run relation between financial development indicators and economic growth. In the case of co-integration between financial development indicators and economic growth, a vector error correction mechanism (VECM) based causality test is employed in order to determine the direction of causality. On the other hand, if there is no co-integrating relation between financial development indicators and economic growth, a vector auto-regression (VAR) based causality test is applied to determine the existence and the direction of the short run causality.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectFinancial developmenttr_TR
dc.titleFinansal Gelişme ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/492tr_TR
dc.contributor.departmentoldİktisattr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada finansal gelişme ile iktisadi büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi Türkiye örneğinde incelenmektedir. Finansal gelişmişlik göstergesi olarak sekiz farklı değişkene yer verilen çalışmada 1987:1-2012:4 dönemine ait çeyrek dönemlik veriler kullanılmıştır. Finansal gelişme ile iktisadi büyüme arasındaki uzun dönemli nedensellik ilişkisinin tespiti için Johansen Eş Bütünleşme Testi uygulanmıştır. Aralarında eş bütünleşme ilişkisi bulunan değişkenlerin arasındaki nedenselliğin yönünün tespiti için ise vektör hata düzeltme mekanizmasına (VECM) dayalı nedensellik testi uygulanmıştır. Diğer taraftan aralarında eş bütünleşme ilişkisi bulunmayan değişkenler arasındaki kısa dönemli nedensellik ilişkisinin varlığını ve yönünü tespit için vektör otoregresif (VAR) modele dayalı nedensellik analizi uygulanmıştır.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster